Сравнение G500.L с FLES.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 12.17%/yr vs 1.95%/yr for FLES.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G500.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.02%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G500.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.02% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | -1.14% |
Correlation
The correlation between G500.L and FLES.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
G500.L
FLES.L
Сравнение G500.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.17 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -0.47 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и FLES.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -10.70% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -3.14% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -3.14% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -4.87% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.14% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.40% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.15% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и FLES.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что G500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.05% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 2.73% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 4.04% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 5.44% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 6.28% | +9.59% |
Сравнение комиссий G500.L и FLES.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и FLES.L
G500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
G500.L and FLES.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
G500.L is categorized as US Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор