Сравнение G500.L с HKOD.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 12.17%/yr vs 15.01%/yr for HKOD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G500.L торгуется в GBp, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 68.93%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -20.87%
- 6 месяцев
- 46.30%
- С начала года
- 68.93%
- 1 год
- 136.39%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам G500.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 68.95% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -19.93% | -7.62% | 39.90% |
Correlation
The correlation between G500.L and HKOD.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between G500.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
G500.L
HKOD.L
Сравнение G500.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 5.19 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 17.47 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и HKOD.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -44.38% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -26.11% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -29.12% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -39.67% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -26.11% | +25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -15.51% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 7.78% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и HKOD.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 20.24% | -17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 40.14% | -30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 43.98% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 28.08% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 26.00% | -10.13% |
Сравнение комиссий G500.L и HKOD.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и HKOD.L
G500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.43% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
G500.L and HKOD.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
G500.L is categorized as US Equities, while HKOD.L is Korea Equity. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор