Сравнение G2XJ.DE с CSWC
G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 10 years, G2XJ.DE returned 7.70%/yr vs 17.31%/yr for CSWC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции G2XJ.DE уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 7.70% против 17.31% соответственно.
G2XJ.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -20.47%
- 6 месяцев
- -26.52%
- С начала года
- -19.51%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 34.36%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 7.70%
CSWC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -19.51% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.11% | -15.53% | 18.76% | 43.16% | -8.98% | -10.97% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 20.06% | 0.72% | 8.88% | 51.42% | -19.96% | 69.17% | -9.67% | 25.57% | 35.60% | -3.52% |
Correlation
The correlation between G2XJ.DE and CSWC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.02 |
The correlation between G2XJ.DE and CSWC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. CSWC — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
CSWC
Сравнение G2XJ.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2XJ.DE | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 4.06 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и CSWC
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -60.58% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.10% | -14.91% | -23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.10% | -28.32% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.81% | -28.32% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | -60.58% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.10% | 0.00% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -14.83% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 4.62% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и CSWC
VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 4.39% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 13.47% | +27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 19.13% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 22.62% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.95% | 27.75% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и CSWC
G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.54% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
G2XJ.DE and CSWC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор