Сравнение G2XJ.DE с CSWC
G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) is Precious Metals fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 10 years, G2XJ.DE returned 12.60%/yr vs 17.06%/yr for CSWC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции G2XJ.DE уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 12.60% против 17.06% соответственно.
G2XJ.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 12.60%
CSWC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -3.74% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.09% | -15.55% | 18.76% | 43.18% | -8.98% | -10.97% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.73% | 0.72% | 8.88% | 51.42% | -19.96% | 69.17% | -9.67% | 25.57% | 35.60% | -3.52% |
Correlation
The correlation between G2XJ.DE and CSWC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. CSWC — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
CSWC
Сравнение G2XJ.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G2XJ.DE | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.81 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.84 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G2XJ.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и CSWC
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -60.58% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -14.91% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -28.32% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -28.32% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | -60.58% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -2.28% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -15.72% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 4.60% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и CSWC
VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 5.45% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 14.16% | +23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.48% | 19.33% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 23.03% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 27.77% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и CSWC
G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.70% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
G2XJ.DE and CSWC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор