PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2XJ.DE с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G2XJ.DE с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - G2XJ.DE is a Precious Metals fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, G2XJ.DE returned 18.76%/yr vs 19.70%/yr for AAAU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. G2XJ.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности G2XJ.DE и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 5.01%.

G2XJ.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
7.08%
1 год
60.21%
3 года*
42.43%
5 лет*
18.76%
10 лет*
12.60%

AAAU

1 день
0.00%
1 месяц
-3.44%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.77%
1 год
31.32%
3 года*
27.85%
5 лет*
19.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		-3.74%149.58%21.45%3.64%-6.09%-15.55%18.76%43.18%7.53%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.01%44.59%35.29%9.58%5.67%3.17%14.71%20.84%8.07%

Correlation

The correlation between G2XJ.DE and AAAU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.56

The correlation between G2XJ.DE and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с CEF.TO
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

G2XJ.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2XJ.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2XJ.DEAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.26

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.68

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.84

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

4.36

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2XJ.DE vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2XJ.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2XJ.DE и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2XJ.DEAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.15

-0.76

Просадки

Сравнение просадок G2XJ.DE и AAAU

Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки AAAU в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G2XJ.DEAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-18.54%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-17.11%

-12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-17.11%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-17.11%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-15.47%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-5.27%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

7.21%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности G2XJ.DE и AAAU

VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G2XJ.DEAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

3.74%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

21.58%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.48%

24.92%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

16.56%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

15.81%

+21.88%

Сравнение комиссий G2XJ.DE и AAAU

G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2XJ.DE и AAAU

Ни G2XJ.DE, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

G2XJ.DE and AAAU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for G2XJ.DE.

G2XJ.DE is categorized as Precious Metals, while AAAU is Gold. G2XJ.DE tracks MVIS Global Junior Gold Miners, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for G2XJ.DE and 0.18% for AAAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор