PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2XJ.DE с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G2XJ.DE с SLVP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP).

G2XJ.DE и SLVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности G2XJ.DE и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		9.81%149.58%21.45%3.64%-6.09%-15.55%18.76%43.18%-8.98%-10.97%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		9.89%166.91%22.03%-5.24%-12.98%-17.81%43.55%40.82%-18.44%-8.32%
Разные валюты инструментов

G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: G2XJ.DE показывает доходность 9.81%, а SLVP немного выше – 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G2XJ.DE имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции SLVP немного отстают с 17.73%.

G2XJ.DE

1 день
8.31%
1 месяц
-15.24%
С начала года
9.81%
6 месяцев
32.05%
1 год
112.10%
3 года*
46.90%
5 лет*
24.69%
10 лет*
17.93%

SLVP

1 день
4.49%
1 месяц
-19.67%
С начала года
9.89%
6 месяцев
38.80%
1 год
137.50%
3 года*
46.60%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAUG2XJ.DE с CEF.TO
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с SIVRSLVP с PSLVSLVP с SLVR.DESLVP с RING

Сравнение комиссий G2XJ.DE и SLVP

G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Доходность на риск

G2XJ.DE vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2XJ.DE c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2XJ.DESLVPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.67

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.79

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

4.23

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

14.38

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2XJ.DE vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2XJ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2XJ.DE и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2XJ.DESLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между G2XJ.DE и SLVP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2XJ.DE и SLVP

G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		1.64%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Просадки

Сравнение просадок G2XJ.DE и SLVP

Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки SLVP в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и SLVP.

Загрузка...

Показатели просадок

G2XJ.DESLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-80.47%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-33.57%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-55.36%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.96%

-62.03%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-21.93%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.33%

-47.12%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

10.02%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности G2XJ.DE и SLVP

VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) с волатильностью 17.68%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G2XJ.DESLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.01%

17.68%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.43%

43.76%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.10%

51.91%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.37%

39.93%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

40.38%

-2.56%