PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2XJ.DE с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G2XJ.DE с IS0E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE).

G2XJ.DE и IS0E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности G2XJ.DE и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		9.81%149.58%21.45%3.64%-6.09%-15.55%18.76%43.18%-8.98%-10.97%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		12.43%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, G2XJ.DE показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью 12.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G2XJ.DE имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции IS0E.DE немного впереди с 18.11%.

G2XJ.DE

1 день
8.31%
1 месяц
-15.24%
С начала года
9.81%
6 месяцев
32.05%
1 год
112.10%
3 года*
46.90%
5 лет*
24.69%
10 лет*
17.93%

IS0E.DE

1 день
7.42%
1 месяц
-13.09%
С начала года
12.43%
6 месяцев
28.53%
1 год
96.78%
3 года*
43.42%
5 лет*
25.64%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAUG2XJ.DE с CEF.TO
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с GOLDIS0E.DE с BRK-B

Сравнение комиссий G2XJ.DE и IS0E.DE

И G2XJ.DE, и IS0E.DE имеют комиссию равную 0.55%.

G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF

Доходность на риск

G2XJ.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2XJ.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2XJ.DEIS0E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.69

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

12.94

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2XJ.DE vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2XJ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0E.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2XJ.DE и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2XJ.DEIS0E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между G2XJ.DE и IS0E.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2XJ.DE и IS0E.DE

Ни G2XJ.DE, ни IS0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок G2XJ.DE и IS0E.DE

Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и IS0E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

G2XJ.DEIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-71.63%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-27.26%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-38.03%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.96%

-45.62%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-13.30%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.33%

-33.92%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

7.78%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности G2XJ.DE и IS0E.DE

VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G2XJ.DEIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.01%

17.45%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.43%

42.38%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.10%

47.79%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.37%

33.28%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

32.60%

+5.22%