PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2XJ.DE с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G2XJ.DE с CEF.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO).

G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности G2XJ.DE и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и CEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		6.01%149.58%21.45%3.64%-6.09%-15.55%18.76%43.18%-8.98%-10.97%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.73%69.69%32.31%3.88%6.90%-1.18%21.04%19.41%-2.00%3.34%
Разные валюты инструментов

G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как CEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEF.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G2XJ.DE показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у CEF.TO с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции G2XJ.DE превзошли акции CEF.TO по среднегодовой доходности: 17.35% против 14.79% соответственно.

G2XJ.DE

1 день
-3.45%
1 месяц
-13.81%
С начала года
6.01%
6 месяцев
31.57%
1 год
107.14%
3 года*
44.40%
5 лет*
23.82%
10 лет*
17.35%

CEF.TO

1 день
-2.37%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.73%
6 месяцев
30.26%
1 год
55.57%
3 года*
32.84%
5 лет*
22.08%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAU
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDX

Доходность на риск

G2XJ.DE vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2XJ.DE c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2XJ.DECEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.58

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.89

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.29

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

8.36

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2XJ.DE vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2XJ.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CEF.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2XJ.DE и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2XJ.DECEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.58

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между G2XJ.DE и CEF.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2XJ.DE и CEF.TO

Ни G2XJ.DE, ни CEF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%

Просадки

Сравнение просадок G2XJ.DE и CEF.TO

Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, примерно равная максимальной просадке CEF.TO в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и CEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

G2XJ.DECEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-58.68%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-25.60%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-25.60%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.96%

-29.04%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-18.86%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.33%

-30.46%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

7.22%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности G2XJ.DE и CEF.TO

VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G2XJ.DECEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.21%

13.19%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.59%

34.02%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

35.37%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

22.27%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.83%

20.84%

+16.99%