Сравнение FZROX с QQQM
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FZROX returned 12.54%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам FZROX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 8.55% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FZROX and QQQM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between FZROX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FZROX
QQQM
Сравнение FZROX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.41 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 7.64 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и QQQM
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -35.04% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.96% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -22.70% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -35.04% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -8.14% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.77% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и QQQM
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.41% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.21% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 19.42% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.81% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 22.36% | -2.32% |
Сравнение комиссий FZROX и QQQM
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и QQQM
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FZROX and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to FZROX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs QQQM's -35.04%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор