Сравнение FZROX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FZROX управляется Fidelity. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	-3.98%	17.23%	23.94%	26.20%	-19.21%	26.00%	20.51%	31.15%	-12.72%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-16.45%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FZROX

1 день: 2.99%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -3.98%

6 месяцев: -1.97%

1 год: 17.77%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 10.74%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FZROX:

FZROX с FXAIX FZROX с VTI FZROX с FNILX FZROX с FSKAX FZROX с FZILX FZROX с VOO FZROX с SPY

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий FZROX и PAGRX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FZROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FZROX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.74	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.49	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.37	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	3.21	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.28	16.28	-9.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FZROX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.74	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.72	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.53	+0.10

Корреляция

Корреляция между FZROX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и PAGRX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.07%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и PAGRX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FZROX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.96%	-55.87%	+20.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.44%	-13.80%	+1.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.12%	-36.52%	+11.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.16%	-5.77%	-0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.61%	-10.09%	+4.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	2.73%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.52%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FZROX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.52%	6.77%	-1.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.81%	13.91%	-4.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.68%	25.69%	-7.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.45%	24.53%	-7.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.28%	24.49%	-4.21%

Сравнение FZROX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности FZROX и PAGRX

Сравнение доходности по годам FZROX и PAGRX

Доходность по периодам

FZROX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FZROX и PAGRX

Доходность на риск

FZROX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

FZROX

PAGRX

Сравнение FZROX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FZROX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок FZROX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)