PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Fund (FFIDX).

FZROX управляется Fidelity. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и FFIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -6.42%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAGFFIDX с AMAGX

Сравнение комиссий FZROX и FFIDX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFIDX в 0.45%.

FFIDX
Fidelity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.51

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между FZROX и FFIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FFIDX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FFIDX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FFIDX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-55.35%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.01%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-30.33%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-7.98%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.89%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FFIDX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Fund (FFIDX) имеют волатильность 5.52% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.64%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.76%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.51%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.23%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

19.40%

+0.88%