Сравнение FZOMX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOMX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 0.22% | 5.51% | 4.71% | 5.21% | -3.71% | -0.69% | 0.37% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
FZOMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOMX и GPARX
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
FZOMX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
FZOMX
GPARX
Сравнение FZOMX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOMX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.73 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 2.29 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.44 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 11.20 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FZOMX и GPARX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и GPARX
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.23% | 4.64% | 4.27% | 3.26% | 0.76% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и GPARX
Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -15.56% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -4.68% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -15.56% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.88% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.40% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.02% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и GPARX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.70%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.14% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 6.13% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 6.57% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 4.94% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 4.23% | -2.15% |