Сравнение FZIPX с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FZIPX управляется Fidelity. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 31.04% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и XJH
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. XJH — Ранг доходности на риск
FZIPX
XJH
Сравнение FZIPX c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.54 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и XJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и XJH
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и XJH
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -25.07% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.02% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -25.07% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.95% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -6.99% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.37% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и XJH
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.71% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.27% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 21.39% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.89% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.99% | +3.99% |