Сравнение FZIPX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
FZIPX управляется Fidelity. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -1.78% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -2.79%.
FZIPX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и VMCPX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
FZIPX
VMCPX
Сравнение FZIPX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.40 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и VMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и VMCPX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.27% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и VMCPX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -39.30% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.77% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -27.54% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -8.13% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.26% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.74% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и VMCPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.23% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.43% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 17.58% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.63% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 18.90% | +5.05% |