Сравнение FZIPX с QLEIX
FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. FZIPX is passively managed, while QLEIX is actively managed. Over the past 5 years, FZIPX returned 8.90%/yr vs 23.77%/yr for QLEIX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FZIPX charges 0.00%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 2.08%.
FZIPX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
QLEIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZIPX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 21.68% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.08% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -8.63% |
Correlation
The correlation between FZIPX and QLEIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZIPX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
FZIPX
QLEIX
Сравнение FZIPX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZIPX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.83 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 8.06 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и QLEIX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZIPX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -38.11% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.01% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -7.07% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -17.07% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.65% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.10% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и QLEIX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZIPX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.32% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 6.65% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 8.15% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 10.03% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 10.60% | +13.07% |
Сравнение комиссий FZIPX и QLEIX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и QLEIX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QLEIX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.72% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
FZIPX and QLEIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZIPX has higher volatility (4.42%) compared to QLEIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs QLEIX's -38.11%.
QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZIPX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор