PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

FZIPX управляется Fidelity. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и PFSLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-17.41%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий FZIPX и PFSLX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.65

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.30

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.36

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

12.98

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.05

+0.31

Корреляция

Корреляция между FZIPX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и PFSLX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и PFSLX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-93.50%

+50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.70%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-93.50%

+65.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-89.23%

+82.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-13.35%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и PFSLX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 7.43%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.60%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

18.65%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

28.15%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

475.26%

-454.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

336.39%

-312.41%