Сравнение FZIPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FZIPX управляется Fidelity. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -1.78% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -18.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -4.54%.
FZIPX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и FSMAX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FZIPX
FSMAX
Сравнение FZIPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.91 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и FSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и FSMAX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.27% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и FSMAX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -50.55% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.64% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -36.31% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -10.26% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -12.29% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.54% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и FSMAX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.01% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.07% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.79% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.32% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 30.19% | -6.24% |