Сравнение FZIPX с FBGRX
FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZIPX returned 7.59%/yr vs 14.56%/yr for FBGRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZIPX charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 13.83%.
FZIPX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение доходности по годам FZIPX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 16.59% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 13.83% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | -16.28% |
Correlation
The correlation between FZIPX and FBGRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between FZIPX and FBGRX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZIPX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FZIPX
FBGRX
Сравнение FZIPX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZIPX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.95 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 12.10 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и FBGRX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZIPX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -58.64% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -12.65% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -27.07% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -43.08% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.71% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -12.51% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.07% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZIPX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 8.47% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 14.91% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 19.01% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 25.11% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.78% | +0.01% |
Сравнение комиссий FZIPX и FBGRX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и FBGRX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.67% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.07% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FZIPX and FBGRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (8.47%) compared to FZIPX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZIPX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор