Сравнение FZFLX с TSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и TSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZFLX и TSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 12.08% против 7.83% соответственно.
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и TSMDX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSMDX в 1.36%.
Доходность на риск
FZFLX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск
FZFLX
TSMDX
Сравнение FZFLX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | TSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.60 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.03 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.01 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 0.03 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.60 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и TSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и TSMDX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и TSMDX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, примерно равная максимальной просадке TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и TSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZFLX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -40.15% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.33% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -27.54% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -40.15% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.33% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 6.73% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и TSMDX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZFLX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 4.85% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 11.11% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 22.51% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.47% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.64% | +0.27% |