Сравнение FZFLX с MVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и MVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZFLX и MVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZFLX имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции MVALX немного впереди с 12.18%.
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и MVALX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.
Доходность на риск
FZFLX vs. MVALX — Ранг доходности на риск
FZFLX
MVALX
Сравнение FZFLX c MVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | MVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.78 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 5.93 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и MVALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и MVALX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности MVALX в 12.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и MVALX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и MVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZFLX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -50.65% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.19% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -24.80% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -42.06% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.46% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.15% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.14% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и MVALX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Meridian Contrarian Fund (MVALX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZFLX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 7.47% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 14.41% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 25.13% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.58% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.33% | -0.42% |