Сравнение MVALX с FLQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и FLQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и FLQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 18.93% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -2.01% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью -2.01%.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
FLQM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и FLQM
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.
Доходность на риск
MVALX vs. FLQM — Ранг доходности на риск
MVALX
FLQM
Сравнение MVALX c FLQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | FLQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.28 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.54 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.42 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 1.71 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.28 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и FLQM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и FLQM
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности FLQM в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.56% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и FLQM
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и FLQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -37.26% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.77% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -22.51% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -5.94% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.95% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.14% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и FLQM
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.73% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.95% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 17.44% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.43% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.60% | +2.73% |