Сравнение FZFLX с JECIX
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FZFLX returned 12.03%/yr vs 8.00%/yr for JECIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FZFLX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и JECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у JECIX с доходностью 13.99%.
FZFLX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 14.07%
JECIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZFLX и JECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.04% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 16.09% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 13.99% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
Correlation
The correlation between FZFLX and JECIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between FZFLX and JECIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZFLX vs. JECIX — Ранг доходности на риск
FZFLX
JECIX
Сравнение FZFLX c JECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | JECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.90 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 14.53 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и JECIX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, примерно равная максимальной просадке JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и JECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZFLX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -42.07% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.86% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -24.16% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -24.16% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.47% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.40% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и JECIX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZFLX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.04% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 12.57% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 16.33% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.41% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.99% | -0.88% |
Сравнение комиссий FZFLX и JECIX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JECIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и JECIX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.42%, что больше доходности JECIX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 43.42% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 7.75% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FZFLX and JECIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.41%) compared to JECIX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FZFLX dropped -42.03% vs JECIX's -42.07%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZFLX и JECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор