Сравнение FZFLX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZFLX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 12.08% против 6.03% соответственно.
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и GWSAX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
FZFLX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
FZFLX
GWSAX
Сравнение FZFLX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.36 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.56 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.33 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 1.09 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.36 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и GWSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и GWSAX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и GWSAX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZFLX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -55.75% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.17% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -18.91% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -50.67% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.37% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -9.31% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.94% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и GWSAX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZFLX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 3.03% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 7.12% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 16.07% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 15.43% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.06% | +0.85% |