PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZFLX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZFLX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZFLX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 12.08% против 7.28% соответственно.

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий FZFLX и GABVX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

FZFLX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZFLX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZFLXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.05

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.26

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZFLX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZFLXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между FZFLX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и GABVX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и GABVX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZFLXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-63.09%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.93%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-26.99%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-39.69%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.83%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.53%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.64%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и GABVX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZFLXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.11%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

9.76%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

16.12%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.24%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

17.54%

+3.37%