PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAMX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZAMX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZAMX returned 12.38%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FZAMX charges 0.61%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности FZAMX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZAMX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции FZAMX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.94% соответственно.

FZAMX

1 день
1.43%
1 месяц
4.09%
С начала года
21.57%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.64%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.38%

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAMX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z		21.57%12.00%17.39%15.15%-14.70%25.40%18.84%23.85%-14.85%20.78%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Correlation

The correlation between FZAMX and GENIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between FZAMX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с FZAMX:
FZAMX с MDPIXFZAMX с LLSCXFZAMX с VNVYXFZAMX с PFSLXFZAMX с WOOPXFZAMX с FSMDXFZAMX с FZILX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

FZAMX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAMX
Ранг доходности на риск FZAMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAMX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAMXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.95

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

21.97

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAMX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAMX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAMXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FZAMX и GENIX

Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZAMXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-39.35%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.44%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-19.20%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.74%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-39.35%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.65%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.44%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAMX и GENIX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZAMXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.62%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

8.90%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.01%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.19%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.53%

+2.41%

Сравнение комиссий FZAMX и GENIX

FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAMX и GENIX

Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z		5.80%10.09%6.93%2.83%5.86%18.58%1.41%3.50%10.72%7.81%5.00%4.90%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Часто задаваемые вопросы

FZAMX and GENIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZAMX has higher volatility (5.00%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FZAMX dropped -42.32% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAMX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор