Сравнение FZAMX с VNVYX
FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) and VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZAMX returned 12.35%/yr vs 11.51%/yr for VNVYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FZAMX charges 0.61%/yr vs 0.90%/yr for VNVYX.
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и VNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZAMX показывает доходность 21.28%, а VNVYX немного ниже – 20.65%. За последние 10 лет акции FZAMX превзошли акции VNVYX по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.51% соответственно.
FZAMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.35%
VNVYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам FZAMX и VNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.28% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 20.65% | 12.17% | 19.45% | 16.53% | -10.59% | 21.82% | 10.92% | 30.53% | -15.98% | 13.21% |
Correlation
The correlation between FZAMX and VNVYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FZAMX and VNVYX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAMX vs. VNVYX — Ранг доходности на риск
FZAMX
VNVYX
Сравнение FZAMX c VNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAMX | VNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 14.45 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAMX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и VNVYX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, примерно равная максимальной просадке VNVYX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и VNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAMX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -42.81% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -12.19% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -22.60% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -22.60% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.81% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -6.24% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.62% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и VNVYX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) составляет 4.99%, в то время как у Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAMX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.67% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 15.89% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 19.90% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.15% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.68% | +0.26% |
Сравнение комиссий FZAMX и VNVYX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VNVYX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и VNVYX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности VNVYX в 37.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.81% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 37.10% | 45.02% | 11.91% | 0.53% | 3.46% | 16.14% | 12.25% | 1.07% | 9.78% | 2.71% | 3.33% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
FZAMX and VNVYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNVYX has higher volatility (6.67%) compared to FZAMX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FZAMX dropped -42.32% vs VNVYX's -42.81%.
VNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAMX и VNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор