Сравнение FZAMX с LLSCX
FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZAMX returned 13.17%/yr vs 6.05%/yr for LLSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZAMX charges 0.61%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAMX показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции FZAMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 13.17% против 6.05% соответственно.
FZAMX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.17%
LLSCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам FZAMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 24.30% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.94% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between FZAMX and LLSCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FZAMX and LLSCX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
FZAMX
LLSCX
Сравнение FZAMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.33 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | -0.75 | +17.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и LLSCX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -63.97% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.44% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -15.40% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -26.67% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.23% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -11.04% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -8.90% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.05% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и LLSCX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.07% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 9.03% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 13.12% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.98% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 24.57% | -3.64% |
Сравнение комиссий FZAMX и LLSCX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и LLSCX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.67% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FZAMX and LLSCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAMX has higher volatility (5.85%) compared to LLSCX (4.07%). In terms of maximum drawdown, FZAMX dropped -42.32% vs LLSCX's -63.97%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAMX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор