Сравнение FZAMX с AVEMX

С начала года, FZAMX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAMX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции AVEMX немного впереди с 11.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAMX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAMX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZAMX и AVEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и AVEMX.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.