Сравнение FZALX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FZALX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZALX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | -2.10% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FZALX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 16.91% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.57%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZALX и VPMAX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
FZALX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FZALX
VPMAX
Сравнение FZALX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZALX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.30 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.76 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 16.16 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZALX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FZALX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и VPMAX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 4.12% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FZALX и VPMAX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZALX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -48.32% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.75% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.21% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -32.65% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.80% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.61% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.20% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и VPMAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZALX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.72% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 22.09% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 28.98% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.17% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.11% | -1.97% |