Сравнение FZALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FZALX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZALX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | -2.10% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.57% против 14.08% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.57%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZALX и FXAIX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FZALX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FZALX
FXAIX
Сравнение FZALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZALX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.49 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.52 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 7.30 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZALX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FZALX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и FXAIX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 4.12% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FZALX и FXAIX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZALX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -33.79% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.13% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.50% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.79% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.23% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.83% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и FXAIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZALX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.53% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 18.32% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.92% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.05% | +0.09% |