Сравнение FZALX с FGLGX
FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FZALX returned 16.73%/yr vs 16.58%/yr for FGLGX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FZALX charges 0.51%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.
Доходность
Сравнение доходности FZALX и FGLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZALX показывает доходность 15.64%, а FGLGX немного выше – 15.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZALX имеют среднегодовую доходность 16.73%, а акции FGLGX немного отстают с 16.58%.
FZALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 16.73%
- Всё время*
- 15.05%
FGLGX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZALX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 15.64% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 15.81% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
Correlation
The correlation between FZALX and FGLGX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between FZALX and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZALX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
FZALX
FGLGX
Сравнение FZALX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZALX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 13.34 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZALX и FGLGX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, примерно равная максимальной просадке FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и FGLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZALX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -36.42% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.43% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.75% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -21.21% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -36.42% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.75% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и FGLGX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FZALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZALX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.13% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.13% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.89% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.32% | -0.20% |
Сравнение комиссий FZALX и FGLGX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и FGLGX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FGLGX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.50% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.49% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FZALX and FGLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZALX has higher volatility (4.34%) compared to FGLGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FZALX dropped -35.23% vs FGLGX's -36.42%.
FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZALX и FGLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор