Сравнение FZAFX с MRFOX

С начала года, FZAFX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FZAFX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.19% против 15.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZAFX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и MRFOX.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.