PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZACX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZACX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZACX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZACX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		-5.68%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%-0.31%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FZACX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FZACX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-3.24%
1 год
15.77%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.41%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FPKFXFZACX с FDTOXFZACX с FDTEXFZACX с FITLXFZACX с JQUAFZACX с JLGMX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FZACX и SWLGX

FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FZACX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZACX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZACXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.66

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.72

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.51

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZACX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZACX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZACX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZACXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между FZACX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZACX и SWLGX

Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		6.66%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZACX и SWLGX

Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZACXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-32.69%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.16%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-32.69%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-16.16%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.13%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FZACX и SWLGX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZACXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.82%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.31%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

21.47%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.78%

-3.34%