Сравнение FZACX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZACX или IWV.
Основные характеристики
| FZACX | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.28% | 26.18% |
| Дох-ть за 1 год | 42.14% | 40.32% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.22% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 4.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 20.37 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 14.77% | 12.72% |
| Макс. просадка | -30.35% | -55.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FZACX и IWV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZACX и IWV
С начала года, FZACX показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 26.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZACX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции IWV немного отстают с 12.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и IWV
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZACX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и IWV
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 0.40% | 0.52% | 0.80% | 0.54% | 0.47% | 0.77% | 0.77% | 1.33% | 1.56% | 1.72% | 11.11% | 2.45% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и IWV
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и IWV
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.21% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.