Сравнение FZACX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FZACX и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZACX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | -2.37% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 17.70% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FZACX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FZACX превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 14.80% против 13.53% соответственно.
FZACX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 14.80%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и IWV
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Доходность на риск
FZACX vs. IWV — Ранг доходности на риск
FZACX
IWV
Сравнение FZACX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZACX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.19 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZACX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FZACX и IWV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и IWV
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 6.43% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и IWV
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZACX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -55.61% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.31% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.11% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -35.22% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.53% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.65% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и IWV
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZACX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.45% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.70% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 18.45% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.24% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.39% | +1.08% |