Сравнение FZACX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FZACX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZACX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | -2.37% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 17.70% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FZACX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZACX имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции JUEMX немного отстают с 14.75%.
FZACX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 14.80%
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и JUEMX
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
FZACX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
FZACX
JUEMX
Сравнение FZACX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZACX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.66 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.08 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 3.99 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZACX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FZACX и JUEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и JUEMX
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что сопоставимо с доходностью JUEMX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 6.43% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и JUEMX
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZACX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -33.37% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -11.90% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -24.52% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -33.37% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -9.29% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.11% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.24% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и JUEMX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZACX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.56% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.55% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 18.60% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.41% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.56% | +0.91% |