Сравнение FYX с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
FYX и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 5.71% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и OMFL
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
FYX vs. OMFL — Ранг доходности на риск
FYX
OMFL
Сравнение FYX c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.86 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.48 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 6.95 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.86 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FYX и OMFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и OMFL
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и OMFL
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -33.24% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -10.00% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -22.44% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.31% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -4.89% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.13% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и OMFL
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.22% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 10.06% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 16.71% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.81% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 20.25% | +3.96% |