PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, FYX returned 46.96% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FYX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и FESM

2026 (YTD)202520242023
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%11.57%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between FYX and FESM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FYX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и FESM

Секторы
FYX
FESM

Финансовые услуги

17.5%
14.8%

Промышленность

15.9%
19.1%

Здравоохранение

14.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.4%

Технологии

10.9%
21.6%

Недвижимость

8.4%
4.2%

Энергетика

6.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.4%

Сырьевые материалы

4.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
FESM
14.8%

Промышленность

FYX
15.9%
FESM
19.1%

Здравоохранение

FYX
14.3%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
FESM
7.4%

Технологии

FYX
10.9%
FESM
21.6%

Недвижимость

FYX
8.4%
FESM
4.2%

Энергетика

FYX
6.4%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

FYX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.60

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.48

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

4.85

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

17.46

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.32

-0.96

Просадки

Сравнение просадок FYX и FESM

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-26.93%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.18%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-4.79%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.82%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FESM

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.59%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.39%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.00%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.26%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

21.26%

+2.95%

Сравнение комиссий FYX и FESM

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FESM

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FYX and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 46.96% for FYX. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор