PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с FESM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

FYX и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FYX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и FESM

2026 (YTD)202520242023
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.93%12.68%12.22%11.57%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		2.39%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 2.39%.

FYX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.13%
С начала года
6.93%
6 месяцев
9.84%
1 год
41.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.84%
10 лет*
11.64%

FESM

1 день
0.78%
1 месяц
-3.46%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.98%
1 год
38.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий FYX и FESM

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FYX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.85

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.34

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

8.86

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.99

-0.65

Корреляция

Корреляция между FYX и FESM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FESM

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности FESM в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.62%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYX и FESM

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-26.93%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.18%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-5.79%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-5.05%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FESM

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.27%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.29%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

23.00%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.47%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

21.47%

+2.73%