PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYMIX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYMIX с PWTYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FYMIX returned 15.72%/yr vs 14.99%/yr for PWTYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FYMIX charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности FYMIX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYMIX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью 7.59%.

FYMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.07%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWTYX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.69%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYMIX и PWTYX

2026 (YTD)2025202420232022
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		9.38%18.95%11.09%16.15%-15.71%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		7.59%13.28%14.01%17.73%-13.47%

Correlation

The correlation between FYMIX and PWTYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between FYMIX and PWTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с ACVFYMIX с SIFAXFYMIX с MAPOXFYMIX с VASGXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX

Доходность на риск

FYMIX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYMIX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYMIXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.51

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.03

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

13.25

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYMIX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYMIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWTYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMIX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYMIXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FYMIX и PWTYX

Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и PWTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYMIXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-51.86%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.87%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-19.40%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.71%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.61%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.75%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FYMIX и PWTYX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYMIXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.07%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.16%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

9.90%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

13.19%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.94%

-0.21%

Сравнение комиссий FYMIX и PWTYX

FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYMIX и PWTYX

Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PWTYX в 8.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.37%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.72%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FYMIX and PWTYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to PWTYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FYMIX dropped -22.70% vs PWTYX's -51.86%.

PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYMIX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор