PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 11.54%/yr vs 18.11%/yr for WLDR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-18.26%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Correlation

The correlation between FYLD and WLDR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.65

The correlation between FYLD and WLDR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и WLDR

Секторы
FYLD
WLDR

Энергетика

32.7%
4.7%

Финансовые услуги

18.9%
13.4%

Промышленность

16.1%
8.6%

Сырьевые материалы

9.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.1%

Технологии

4.2%
29.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

FYLD
32.7%
WLDR
4.7%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
WLDR
13.4%

Промышленность

FYLD
16.1%
WLDR
8.6%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
WLDR
3.5%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
WLDR
9.1%

Технологии

FYLD
4.2%
WLDR
29.9%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
WLDR
10.9%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
WLDR
2.7%

Здравоохранение

FYLD

-

WLDR
9.1%

Недвижимость

FYLD

-

WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

FYLD vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
3.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
5.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.64

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

6.37

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

25.78

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FYLD и WLDR

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-44.69%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-8.86%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-20.30%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-23.77%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.37%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-8.63%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.19%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и WLDR

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.03%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.52%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.10%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.99%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.22%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.94%

-2.91%

Сравнение комиссий FYLD и WLDR

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и WLDR

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and WLDR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 11.54% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 3.62% for FYLD.

They also come from different issuers: Cambria and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор