PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с AVGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FYLD returned 21.04%/yr vs 21.22%/yr for AVGE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYLD показывает доходность 14.97%, а AVGE немного выше – 15.42%.

FYLD

1 день
0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.71%
1 год
33.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.10%

AVGE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.08%
С начала года
15.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.54%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.97%34.53%3.00%13.18%17.25%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.42%20.84%13.96%19.04%11.83%

Correlation

The correlation between FYLD and AVGE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between FYLD and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и AVGE

Секторы
FYLD
AVGE

Энергетика

29.3%
8.2%

Финансовые услуги

20.7%
17.5%

Промышленность

16.2%
13.4%

Сырьевые материалы

9.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.7%

Технологии

3.5%
21.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

3.3%

Энергетика

FYLD
29.3%
AVGE
8.2%

Финансовые услуги

FYLD
20.7%
AVGE
17.5%

Промышленность

FYLD
16.2%
AVGE
13.4%

Сырьевые материалы

FYLD
9.5%
AVGE
5.2%

Потребительский циклический сектор

FYLD
8.6%
AVGE
11.8%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.5%
AVGE
4.5%

Коммуникационные услуги

FYLD
3.8%
AVGE
6.7%

Технологии

FYLD
3.5%
AVGE
21.5%

Коммунальные услуги

FYLD
1.6%
AVGE
2.0%

Здравоохранение

FYLD

-

AVGE
5.8%

Недвижимость

FYLD

-

AVGE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

FYLD vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.42

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.30

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

3.69

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.76

15.50

+5.26

FYLD vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVGE

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-17.13%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-8.60%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-17.13%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.41%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-2.39%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVGE

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.28%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.91%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.57%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.11%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.26%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

15.26%

+2.57%

Сравнение комиссий FYLD и AVGE

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVGE

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVGE в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.12%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.51%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and AVGE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (4.91%) compared to FYLD (4.28%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.22% vs 21.04% for FYLD. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.22% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.12% for AVGE.

They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.23% for AVGE.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор