PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.04%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с BCSKXFYHTX с PCLPXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGERFYHTX с PQCMX
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий FYHTX и CMDY

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

FYHTX vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.75

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.31

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.00

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

9.38

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между FYHTX и CMDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и CMDY

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и CMDY

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-31.19%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.57%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-26.56%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.97%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-13.38%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и CMDY

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.34%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.76%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.02%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.43%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.63%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.54%

-0.03%