PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%.

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCXFYHTX с PQCMX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX

Сравнение комиссий FYHTX и PCLPX

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FYHTX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.22

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.97

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.25

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между FYHTX и PCLPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и PCLPX

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и PCLPX

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-66.98%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.95%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-21.53%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.03%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-24.90%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.94%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и PCLPX

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.34%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

10.39%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.71%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.86%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.24%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

40.60%

-26.09%