Сравнение FYHTX с GCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).
FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FYHTX и GCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYHTX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 15.67% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FYHTX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%.
FYHTX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYHTX и GCCIX
FYHTX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Доходность на риск
FYHTX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
FYHTX
GCCIX
Сравнение FYHTX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYHTX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.81 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.29 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.38 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYHTX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.16 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FYHTX и GCCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYHTX и GCCIX
Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.53% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FYHTX и GCCIX
Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и GCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYHTX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -90.80% | +57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.39% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -28.78% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -71.72% | +69.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -69.41% | +57.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.38% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYHTX и GCCIX
Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеют волатильность 5.34% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYHTX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.71% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.19% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.45% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.13% | -5.62% |