PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%4.91%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCLPXFYHTX с FFGCXFYHTX с PQCMX
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий FYHTX и HGER

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FYHTX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.11

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.78

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

4.35

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

15.38

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Корреляция

Корреляция между FYHTX и HGER составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и HGER

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HGER в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и HGER

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-23.31%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.84%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.38%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-7.90%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.50%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и HGER

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.34%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.23%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.60%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.06%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.78%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.78%

-3.27%