Сравнение FYC с WAMVX

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYC имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции WAMVX немного отстают с 12.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FYC и WAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WAMVX в 11.51%

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и WAMVX.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.