PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FYC и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FYC уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.77% соответственно.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FYC и TDIV

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FYC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.25

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.87

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.27

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

7.79

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между FYC и TDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и TDIV

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FYC и TDIV

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-31.97%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.07%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-31.97%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-31.97%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.52%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-4.88%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.80%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и TDIV

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

6.10%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.70%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.52%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

20.45%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

20.73%

+3.78%