PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-6.68%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FYC и KNG

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FYC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYCKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.38

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.64

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.47

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

1.70

+10.61

FYC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYCKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.38

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между FYC и KNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и KNG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и KNG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FYCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-35.12%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.55%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-18.20%

-17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.79%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-4.10%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.94%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и KNG

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.36%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

7.47%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

13.64%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

13.63%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

17.30%

+7.21%