Сравнение FYC с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FYC и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -6.68% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и KNG
FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FYC vs. KNG — Ранг доходности на риск
FYC
KNG
Сравнение FYC c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.38 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.64 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.47 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 1.70 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.38 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FYC и KNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и KNG
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и KNG
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -35.12% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.55% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -18.20% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.79% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -4.10% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.94% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и KNG
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.36% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 7.47% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 13.64% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.63% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 17.30% | +7.21% |