PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с JSML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 15.58%/yr vs 14.15%/yr for JSML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности FYC и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции JSML по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.15% соответственно.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

JSML

1 день
0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
25.06%
6 месяцев
21.83%
1 год
39.80%
3 года*
20.10%
5 лет*
6.73%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		25.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Correlation

The correlation between FYC and JSML is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between FYC and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и JSML

Секторы
FYC
JSML

Здравоохранение

25.3%
21.6%

Промышленность

18.7%
22.7%

Технологии

17.5%
24.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.5%

Финансовые услуги

8.9%
10.2%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Сырьевые материалы

3.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.5%

Энергетика

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

FYC
25.3%
JSML
21.6%

Промышленность

FYC
18.7%
JSML
22.7%

Технологии

FYC
17.5%
JSML
24.9%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
JSML
8.5%

Финансовые услуги

FYC
8.9%
JSML
10.2%

Недвижимость

FYC
5.7%
JSML
2.0%

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
JSML
2.0%

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
JSML
2.4%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
JSML
1.5%

Энергетика

FYC
2.2%
JSML
1.8%

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
JSML

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с JSML:
JSML с PSCTJSML с OMFSJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с CWSJSML с IWM

Доходность на риск

FYC vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.80

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.46

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.69

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

9.54

+10.59

FYC vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и JSML

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-39.65%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.84%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-25.60%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-37.91%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-39.65%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.80%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.18%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и JSML

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеют волатильность 6.81% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.14%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.86%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.23%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

24.50%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.31%

+0.29%

Сравнение комиссий FYC и JSML

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и JSML

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JSML в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.76%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FYC and JSML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (7.14%) compared to FYC (6.81%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs JSML's -39.65%.

On 10-year performance, FYC leads with 15.58% vs 14.15% for JSML. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 15.58% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

JSML has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.17% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.30% for JSML.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор