PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с JSML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

FYC и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.90%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-4.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции JSML по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.94% соответственно.

FYC

1 день
4.40%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.90%
6 месяцев
6.91%
1 год
41.08%
3 года*
19.33%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.69%

JSML

1 день
4.25%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-6.13%
1 год
15.83%
3 года*
12.75%
5 лет*
1.14%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий FYC и JSML

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

FYC vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.66

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.09

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.29

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

4.44

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.66

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между FYC и JSML составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и JSML

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JSML в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и JSML

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-39.65%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.84%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-37.91%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-39.65%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-11.22%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-11.02%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.32%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и JSML

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеют волатильность 8.82% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.14%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

16.36%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.08%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

24.19%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

24.16%

+0.35%