PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FYC и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FYC и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%7.29%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FYC и IGLD

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FYC vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.17

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.27

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

9.64

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между FYC и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и IGLD

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и IGLD

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-18.59%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-17.56%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-18.59%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-10.51%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-5.01%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.13%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 8.77%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

10.62%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

21.23%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.76%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

14.90%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

14.86%

+9.65%