PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с IGLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. FYC is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FYC returned 10.98%/yr vs 12.19%/yr for IGLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FYC charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FYC и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -7.48%.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

IGLD

1 день
1.35%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-10.00%
1 год
13.61%
3 года*
19.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%4.63%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-7.48%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FYC and IGLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.16

The correlation between FYC and IGLD shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FYC vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.55

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.87

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

0.57

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

1.72

+18.42

FYC vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и IGLD

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-23.84%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-23.84%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-23.84%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-23.84%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.81%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.39%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.95%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 6.81%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.86%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

22.58%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

24.64%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

15.56%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

15.37%

+9.23%

Сравнение комиссий FYC и IGLD

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и IGLD

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IGLD в 19.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.69%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYC and IGLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.86%) compared to FYC (6.81%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs IGLD's -23.84%.

On 5-year performance, IGLD leads with 12.19% vs 10.98% for FYC. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 12.19% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.17% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.85% for IGLD.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор