PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с GRID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 15.58%/yr vs 20.66%/yr for GRID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYC charges 0.71%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FYC и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции FYC уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 15.58% против 20.66% соответственно.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

GRID

1 день
1.52%
1 месяц
-3.05%
С начала года
24.91%
6 месяцев
23.50%
1 год
41.98%
3 года*
24.52%
5 лет*
16.82%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		24.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FYC and GRID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.67

The correlation between FYC and GRID shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYC и GRID

Секторы
FYC
GRID

Здравоохранение

25.3%

-

Промышленность

18.7%
24.2%

Технологии

17.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.3%

Финансовые услуги

8.9%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.9%

Здравоохранение

FYC
25.3%
GRID

-

Промышленность

FYC
18.7%
GRID
24.2%

Технологии

FYC
17.5%
GRID
12.5%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
GRID
2.3%

Финансовые услуги

FYC
8.9%
GRID

-

Недвижимость

FYC
5.7%
GRID

-

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
GRID

-

Энергетика

FYC
2.2%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

FYC vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.99

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.61

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.60

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

12.67

+7.47

FYC vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и GRID

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-40.56%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.73%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-20.77%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-29.64%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-40.56%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.40%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.41%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.32%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и GRID

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 6.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.91%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

18.26%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

21.22%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

21.37%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

22.79%

+1.81%

Сравнение комиссий FYC и GRID

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и GRID

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GRID в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		1.19%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FYC and GRID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.91%) compared to FYC (6.81%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 20.66% vs 15.58% for FYC. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 20.66% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

GRID has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.17% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.70% for GRID.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор