PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 14.42%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FYC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции FYC уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 14.42% против 21.94% соответственно.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FYC and AIRR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between FYC and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и AIRR

Секторы
FYC
AIRR

Здравоохранение

27.9%

-

Технологии

13.7%
0.5%

Промышленность

13.4%
84.6%

Финансовые услуги

10.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

FYC
27.9%
AIRR

-

Технологии

FYC
13.7%
AIRR
0.5%

Промышленность

FYC
13.4%
AIRR
84.6%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
AIRR
9.6%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
AIRR

-

Недвижимость

FYC
8.4%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
AIRR

-

Энергетика

FYC
3.4%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FYC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.51

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

5.33

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

19.70

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FYC и AIRR

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-42.37%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-13.09%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-27.95%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-27.95%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-42.37%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.42%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.53%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 5.60%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.86%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

19.88%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

25.35%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

25.30%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

26.29%

-1.72%

Сравнение комиссий FYC и AIRR

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и AIRR

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FYC and AIRR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to FYC (5.60%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.94% vs 14.42% for FYC. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.94% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.07% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор